英国卡迪夫大学Maggie教授应邀来我院作学术报告

作者:管理员   时间:2018-05-14 点击数:

2018年5月14日,应济南大学数学科学学院邀请,英国著名的研究型大学、世界百强学术机构卡迪夫大学(Cardiff University)的Maggie(Jing Chen)教授来我院作学术报告,金融数学与风险管理研究所的老师和数学科学学院部分研究生参加了报告会。本次报告会由金融数学与风险管理研究所所长吴建华博士主持。

Maggie教授的报告题目为《Flash Crashes, Jumps and Running Jumps: A New Method for Jump Detection》。Maggie教授从随机过程在金融建模中的应用入手,引入了在证券市场中出现的价格跳跃问题。介绍了现有的对股票市场价格跳跃问题的已有模型和方法,提出了利用Hawkes随机过程捕捉高频交易中存在的Mini Flash Jumps思路,在对Flash Crash的捕捉中提出利用中位数来替代均值的方法,并且利用美国的S&P股票指数数据进行了实证检验,最后得到了较好的模型结果。报告内容由浅入深、风趣幽默,受到数学院师生的热烈欢迎。会后,数学科学学院部分教师还就金融量化分析与金融数学专业教学、以及两校在科研合作方面进行了深入的探讨和交流。

Maggie教授现任英国卡迪夫大学数学学院教授,国际交流生中国区主要负责人。她的研究兴趣主要是金融市场中的流动性头寸、信息动态机制及其在金融市场中的政策变化的影响等问题。

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