2018-2019学年第1学期《风险理论》授课计划

 

 

 

授 课 计 划

 

 2018— 2019学年第1学期

 

学    院： 数学科学学院

课程名称： 风险理论

课程编码： 09A04250

课程类别： 专业任选课            

计划学时： 32 （理论：32 实验：0）

学    分： 2

授课时间： 1-16周，周四7-8节

授课地点： 2教105

教 学 班： 金数1601-1604

授课教师： 樊炜            

填报日期： 2018年9月4日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

风险理论课程授课计划

 

一、课程内容简介与教学目的

（一）课程内容的简单介绍和描述

风险理论涵盖风险度量与风险管理两方面内容。风险度量与管理既包含信用风险、利率风险、汇率风险、流动性风险、操作风险，也涵盖金融衍生工具、证券投资组合的定价与风险管理，阐述了金融风险管理框架的构建

（二）课程目标和教学目的说明

    1、建立有关金融风险基本理论体系的基础上，掌握识别、度量、防范金融风险的基本方法。

2、培养学生运用风险理论分析、解决金融实践问题的能力，为今后从事实际的风险管理和投融资工作奠定必要的知识基础。

二、课程要求及教学活动项目

（一）课程要求：

风险理论是一门应用性很强的学科，课程在讲解基本理论模型，也涉及金融理论的某些前沿内容，一方面使学生充分意识到金融机构加强风险管理的重要性，另一方面为学生未来从事金融风险管理工作提供良好的知识背景。

（二）教学活动项目及学时分配：

本课程属于理论课程，理论教学占全部的32学时。

三、成绩考核

成绩考核的方式：平时表现和闭卷考试。

（一）平时成绩：课堂表现占15%，作业情况占5%。

（二）期末考试成绩: 闭卷。

（三）最终成绩组成说明：平时成绩占20%，期末考试成绩占80%。

四、教材及参考资料

教材：高晓燕主编，《金融风险管理》，清华大学出版社，2012年

参考书：JohnC  Hull著，《金融机构与风险管理》，机械工业出版社，2008年。

五、教师联系方式及答疑要求

教师：樊炜 QQ：842999662，邮箱：ss_fanw@ujn.edu.cn

答疑：7教A段302，周二下午14:30-16:00

六、课程教学计划安排及策略

第1周   

学时：2

授课内容：金融风险管理概述

目的要求：掌握金融风险概念、分类、特点产生原因；了解金融风险管理内涵意义发展趋势

授课方式：讲授为主，讨论为辅。

第2周

学时：2

授课内容：金融风险管理框架

目的要求：了解金融风险管理系统组成、组织结构、管理程序

授课方式：讲授为主，讨论为辅。

 

 

第3周

学时：2

授课内容：利率风险概述与利率期限结构

目的要求：了解利率风险的含义和分类，了解各种利率风险的表现；掌握利率期限结构模型，

授课方式：讲授为主，讨论为辅。

第4周  放假

第5周

学时：2

授课内容：利率风险衡量

目的要求：掌握久期和凸性概念，利用久期和凸性管理利率风险；掌握利率管理方法

授课方式：讲授为主，讨论为辅。

第6周

学时：2

授课内容：汇率风险概述以及汇率风险类型

目的要求：掌握汇率风险概念，了解汇率风险成因，掌握汇率风险类型

授课方式：讲授为主，讨论为辅。

第7周

学时：2

授课内容：汇率风险衡量与汇率风险管理

目的要求： 掌握交易汇率风险衡量VaR技术，了解会计和经济风险的度量；了解汇率风险管理策略与控制方法

方式：讲授为主，讨论为辅。

第8周

学时：2

授课内容：金融衍生工具概述

目的要求：掌握金融衍生工具分类、特征，了解金融衍生工具主要功能

授课方式：讲授为主，讨论为辅。

第9周

学时：2

授课内容：金融衍生工具的定价

目的要求：掌握各类衍生工具的定价，

授课方式：讲授为主，讨论为辅。

第10周

学时：2

授课内容：金融衍生工具的风险度量以及衍生工具的风险管理

目的要求：掌握风险衡量VaR技术，了解衍生工具的风险管理类型、目标

授课方式：讲授为主，讨论为辅。

第11周

学时：2

授课内容：证券投资组合风险管理

目的要求：掌握证券投资组合的贝塔系数衡量组合风险以及套利定价理论中的指数模型

授课方式：讲授为主，讨论为辅。

 

 

 

第12周

学时：2

授课内容：流动性风险的概述；流动性风险管理策略；

目的要求：掌握流动性风险的含义；了解流动性风险的特点，掌握流动性风险的的基本管理策略；

授课方式：讲授为主，讨论为辅。

第13周

学时：2

授课内容：流动性风险的衡量与管理技术

目的要求：掌握流动性风险的衡量方法，了解流动性风险的管理技术

授课方式：讲授为主，讨论为辅。

第14周

学时：2

授课内容：信用风险概述与传统信用风险度量

目的要求：了解信用风险来源、类型与影响因素，掌握传统的信用风险度量方法中的信用评级法，了解信用评分法

授课方式：讲授为主，讨论为辅。

第15周

学时：2

授课内容：现代信用风险度量模型

目的要求：掌握Creidit Metrics模型,了解Creidit Metrics+模型与KMV模型;

          了解模型间的异同

授课方式：讲授为主，讨论为辅。

第16周

学时：2

授课内容：信用风险管理方法

目的要求：掌握现代信用风险管理手段，了解现代信用风险管理发展趋势

授课方式：讲授为主，讨论为辅

第17周

学时：2

授课内容：操作风险管理

目的要求：掌握操作风险定义，了解操作风险管理的三道防线与11条原则，案例分析

授课方式：讲授为主，讨论为辅

    说明：该课程应上满48学时，如遇国家法定节假日，相应课程顺延。