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《金融市场学》教学大纲
作者:管理员  来源:本站原创  发布时间:2016年5月11日  点击次数:373

《金融市场学》教学大纲

Financial Marketing

 

课程编码:09A04060      学分:2          课程类别:专业课(必修)

计划学时:32            其中讲课:32     实验或实践:0        上机:0

适用专业:金融数学

推荐教材:张亦春,郑振龙,林海主编,《金融市场学》(第四版),高等教育出版社,2013.

参考书目:杜金富主编,《金融市场学》(第二版),中国金融出版社, 2013.

 

课程的教学目的与任务

金融市场学作为专业必修课,其教学目的是要求学生掌握金融市场的基本理论,掌握各金融子市场的基本知识和运行机制,以增强学生对金融市场在整个经济体系中所处地位与作用的认识;同时注重数学知识在实践中的应用,使学生了解现代的度量方法和技能,为日后进一步的学习打下基础。

课程的基本要求

1、要求学生掌握金融市场的基本理论和基本知识,掌握金融市场的各种运行机制。

2、要求学生理解金融变量之间的相互联系,并能运用所学理论、知识和方法分析解决金融市场的相关问题。

 

各章节授课内容、教学方法及学时分配建议(含课内实验)

第一章:金融市场概论                                                       建议学时:4

[教学目的与要求] 掌握金融市场的概念、参与主体及金融市场的不同分类。熟悉金融市场的常见功能及它的发展趋势。

[教学重点与难点] 金融市场的功能和发展趋势。

[      ] 以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

[      ]

第一节  金融市场的概念及主体

一、金融市场的概念

二、金融市场的主体

第二节  金融市场的类型

一、按标的物划分为货币市场,资本市场,外汇市场,黄金市场和衍生工具市场

二、按中介特征划分为直接金融市场和间接金融市场

  三、按金融资产的发行和流通特征划分为初级市场、二级市场、第三市场和第四市场

四、按成交与定价的方式划分为公开市场与议价市场

五、按有无固定场所划分为有形市场与无形市场

六、按地域划分为国内金融市场与国际金融市场

第三节  金融市场的功能

 一、聚敛功能

二、配置功能

三、调节功能

四、反映功能

第四节  金融市场的发展趋势

一、资产证券化

二、金融全球化

三、金融自由化

四、金融工程化

 

第二章:货币市场                                                           建议学时:6

[教学目的与要求] 掌握同业拆借市场的背景现状及运作程序;掌握回购和逆回购的交易原理,了解回购市场的利率和风险;掌握商业票据市场的各个要素;理解银行承兑汇票的原理,熟悉其在初级市场和二级市场的环节;掌握大额可转让定期存单产生背景及特点;掌握政府短期债券的发行目的及市场特征;了解货币市场共同基金的特征。

[教学重点与难点] 同业拆借市场的运作程序,银行承兑汇票的原理。

[      ] 以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

[      ]

第一节  同业拆借市场

一、同业拆借市场的形成和发展

二、同业拆借市场的参与者

三、同业拆借市场的运作程序

四、同业拆借市场的拆借期限与利率

第二节  回购市场

一、回购协议交易的原理

二、回购市场及其风险

三、回购利率的决定

第三节  商业票据市场

一、商业票据的历史

二、商业票据市场的要素

三、商业票据市场的新发展

       第四节  银行承兑票据市场

一、银行承兑汇票的原理

二、银行承兑汇票的市场交易

三、银行承兑汇票价值分析

      

      第五节  大额可转让定期存单市场

一、大额可转让定期存单市场概述

二、大额可转让定期存单的种类

三、大额可转让定期存单的市场特征

四、大额可转让定期存单的投资者

五、大额可转让定期存单价值分析

      第六节  短期政府债券市场

一、短期政府债券的发行

二、短期政府债券的市场特征

三、国库券收益计算

      第七节  货币市场共同基金市场

一、货币市场共同基金的发展历史

二、货币市场共同基金的市场运作

三、货币市场共同基金的发展方向

 

第三章:资本市场                                                            建议学时:8

[教学目的与要求] 掌握股票的概念和种类,股票在一级市场的运作程序以及证券交易所的交易制度,能够计算买空卖空情况下的收益率等相关问题掌握场外交易市场的运作程序,了解第三第四市场,会计算股价指数掌握债券的概念种类和发行流通的各个环节,注意区分贴现债券和附息债券的发行方式和收益率计算了解投资基金的概念种类,重点掌握投资基金的特点,设立募集和运作程序。

[教学重点与难点] 股票和债券收益率的计算。

[      ] 以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

[      ]

第一节  股票市场

一、股票的概念和种类

二、股票的一级市场

三、股票的二级市场

四、股价指数

第二节  债券市场

一、债券的概念与种类

二、债券的一级市场

三、债券的二级市场

第三节  投资基金市场

一、投资基金的概念和种类

二、投资基金的设立和募集

三、投资基金的运作与投资

 

第十章:利率                                                               建议学时:6

[教学目的与要求] 了解利率的本质和种类,会计算终值、现值和年金等,会进行利率的折算;掌握利率与资产价格之间的关系,会进行到期收益率等的计算;了解收益率曲线的形状和变化;了解几种主要的利率期限结构理论。

[教学重点与难点] 利率与资产价格之间的关系,到期收益率等的计算。

[      ] 以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

[      ]

第一节  利率概述

一、利率的含义

二、名义利率与真实利率

三、即期利率与远期利率

第二节  利率水平的决定

一、可贷资金模型

二、流动性偏好模型

第三节  收益率曲线

一、收益率曲线的基本形状

二、收益率曲线的变化

三、收益率曲线用于定价的不足之处

       第四节  利率期限结构

一、预期假说

二、市场分割假说

三、流动性偏好假说

四、利率期限结构形成假设的实证检验

 

第十四章:现代金融市场理论的发展                                            建议学时:8

[教学目的与要求] 掌握现代金融市场的四大经典理论;了解连续时间金融的原理及发展;掌握行为金融的理论背景和研究方法;了解随机贴现因子模型,了解金融发展的动向。

 [教学重点与难点] 现代金融市场的四大经典理论。

[      ] 以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

[      ]

第一节  现代金融市场理论的基础

一、风险收益理论

二、有效市场理论

三、资本结构理论

四、期权理论

第二节  连续时间金融模型

 

第三节  行为金融理论

一、行为金融理论的起源与发展

二、行为金融学的定义

三、行为金融学的研究现状

       第四节  随机贴现因子模型

一、基于消费的模型

二、随机贴现因子模型的发展

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

撰稿人:王玉丽    审核人:温凤桐 

 

 
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