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《数理金融》教学大纲
作者:管理员  来源:本站原创  发布时间:2016年5月11日  点击次数:307

《数理金融》教学大纲

Financial Mathematics

课程编码:09A04100              学分:3.0           课程类别:专业课(必修)

计划学时: 48             其中讲课:48       实验或实践:0        上机:0

适用专业:金融数学

推荐教材:吴岚,黄海,何洋波著,《金融数学引论》,北京大学出版社,2003.

参考书目: 孟生旺著,《金融数学》第4 版,中国人民大学出版社,2014.  

 

课程的教学目的与任务

通过本课程的学习,学生应该熟悉利息度量的基本方法,能够进行基本的现金流分析,计算投资收益率,构造债务偿还表,掌握基本金融工具(如债券、远期、期货、互换和期权)的分析方法,运用久期和凸度等方法进行基本的利率风险管理,为后续的专业学习奠定良好基础。

课程的基本要求

1、使学生了解金融数学研究的主要对象和经济背景,理解金融数学中的主要概念和理论,掌握主要的建模工具以及重要的数学模型的应用方法,较为熟练地运用一些主要的公式进行计算。

2、正确理解以下概念:效用与偏好序,投资组合,套利,风险厌恶,等价概率分布,风险中性定价,状态定价向量,布朗运动与扩散,倍率函数,风险控制函数;股票与债券,证券与衍生证券,期货与期权,未定权益,利率期限结构,公司资本结构等基本概念。

 

各章节授课内容、教学方法及学时分配建议(含课内实验)

第一章:利息基本计算                                                 建议学时:12

[教学目的与要求]理解利息计算的基本函数,计算过程中常见的基本处理方法和工具。

[教学重点与难点] 在计算利息时常用的几个基本概念之间的关系。

[      ] 以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

[      ]

第一节 利息基本函数

一、有关概念:累积函数、单利和复利、贴现函数、名利率和名贴现率

二、连续利息计算

第二节 利息基本计算

一、时间单位的确定

二、价值方程与等时间法

三、利率的计算

第三节 实例分析

一、现实生活中与利率有关的金融现象

二、提前支取的处罚

三、其他实例

第二章:年金                                                        建议学时:10

[教学目的与要求]理解并掌握年金的概念及年金现金流的计算问题。

[教学重点与难点] 基本年金、广义年金与变化年金的概念与基本计算。

[      ] 以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

[      ]

第一节  基本年金

    一、有关概念:期末年金、期初年金、递延年金、永久年金

    二、利余付款期不是标准时间单位的计算

 第二节  广义年金

    一、付款周期为利息换算周期整数倍的年金

    二、利息换算周期为付款周期整数倍的年金

    三、连续年金

 第三节  变化年金

    一、一般变化年金

    二、广义变化年金

    三、连续变化年金

 第四节  实例分析

     一、固定养老金计划分析

     二、购房分期付款分析

     三、年金利率的近似计算

第三章:投资收益分析                                                  建议学时:8

[教学目的与要求] 理解投资收益分析的基本方法并学会运用。

[教学重点与难点] 投资收益的基本分析方法,收益率的计算与资本预算。

[      ] 以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

[     ]

第一节  基本投资分析

第二节  收益率计算

   一、资本加权法

   二、时间加权法

   三、投资额方法和投资率方法

第三节  资本计算

   一、收益率方法与净现值方法

   二、项目回报率与项目融资率

第四节  实例分析

   一、投资基金的收益计算

   二、一般投资的收益计算

   三、其他实例

第四章:本金利息分离技术                                             建议学时:8

[教学目的与要求] 掌握现金流的内在价值和时间价值。

[教学重点与难点]  贷款偿还的两种方式。

[      ] 以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

[      ]

第一节  摊还法

   一、未结货款余额的计算

   二、摊还表

第二节  偿债基金法

   一、偿债基金法的基本计算

   二、偿债基金方式的收益率分析

   三、偿债基金表

第三节  偿债基金法与摊还法的比较

第五章:固定收益证券                                                 建议学时:10

[教学目的与要求] 掌握固定收益证券的类型和特点,会进行收益分析。

[教学重点与难点] 不同债券价格的计算方法。

[      ] 以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

[      ]

第一节  固定收益证券的类型和特点

 第二节  债券基本定价

    一、价格计算公式

    二、价值评估

    三、两次息票收入之间的帐面价值的调整

撰稿人:张启侠       审核人:温凤桐

 

 
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