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《金融工程》教学大纲
作者:管理员  来源:本站原创  发布时间:2016年5月11日  点击次数:356

《金融工程》教学大纲

Financial Engineering

课程编码:09A04110        学分: 3           课程类别:专业课(必修)

计划学时: 48             其中讲课:48       实验或实践:0        上机:0

适用专业:金融数学

推荐教材:尹常玲,《金融工程》,清华大学出版社,2015.

参考书目:

1.斯科特·梅森,罗伯特·默顿,安德鲁·佩罗德,彼得·图法诺等,《金融工程学案例:金融创新的应用研究》,东北财经大学出版社,2001. 

2.约翰.马歇尔,《金融工程》,清华大学出版社,1998.

 

课程的教学目的与任务

金融工程学是一门在金融学中综合性、理论性与应用性较强的课程,涉及金融定价、金融风险管理等内容。通过金融工程学课程的学习,使学生理解金融工程在现代市场经济中的作用,掌握运用金融工程工具进行金融投资及风险管理的方法和策略。

课程的基本要求

通过对现代金融理论、金融产品及其衍生产品的系统分析和实际应用的例证讲解,使学生了解各种金融工具的特点,及其金融工程在盈利和风险管理中的作用;掌握如何运用各种金融工具构造不同的金融工程结构,以满足不同的金融目标的基本原理与方法;使学生确立对待和处理金融风险的正确态度和方法,形成应对和处理金融风险的能力。

各章节授课内容、教学方法及学时分配建议(含课内实验)

 

第一章: 导论                                                              建议学时:2

[教学目的与要求] 理解金融工程的含义;理解金融工程与金融创新的关系。

[教学重点与难点] 金融工程的基本理论、基本工具、分析方法。

[      ] 以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

[      ]

第一节 金融创新与金融工程

第二节 金融工程的主要内容

第三节 金融工程与金融风险管理

 

第二章: 金融工程的基本理论                                                建议学时:2

[教学目的与要求] 理解有效市场理论的内容;理解资本资产定价模型、套利定价模型、期权定价模型的概念以及应用;理解因素模型。

[教学重点与难点] 有效市场理论、资本资产定价模型、套利定价模型、期权定价模型

[      ] 以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

[      ]

第一节 有效市场理论

第二节 资产组合理论

第三节 资本资产定价模型

第四节 因素模型和套利定价理论

 

第三章:金融工程的基本分析方法                                           建议学时:6

[教学目的与要求] 理解并熟练应用金融工程的基本分析方法:无套利均衡分析法、状态价格定价法和积木分析法的原理及应用。

[教学重点与难点] 无套利均衡分析法、状态价格定价法和积木分析法

[      ] 以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

[      ]

第一节 无套利均衡分析法

第二节 状态价格定价法

第三节 积木分析法

 

第四章: 远期                                                             建议学时:6

[教学目的与要求] 理解远期合约的定义、盈亏状况、种类、优缺点;理解无套利均衡分析方法在远期合约的运用。

[教学重点与难点] 远期价格的确定

[      ] 以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

[      ]

第一节 远期合约概述

第二节 远期利率协议

第三节 远期外汇合约

 

第五章:期货的基础知识                                                    建议学时:4

[教学目的与要求] 了解期货的定义及种类;了解期货交易的基本特征;了解期货合约的主要功能。

[教学重点与难点] 商品期货的种类及特征。

[      ] 以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

[      ]

第一节 期货的定义及交易机制

第二节 商品期货

第三节 期货市场的发展概况

 

第六章:金融期货及其交易策略                                              建议学时:6

[教学目的与要求] 理解外汇期货的概念及应用;理解利率期货的报价;理解股指期货的定义及定价;理解并应用期货的套期保值策略和投机套利策略。

[教学重点与难点] 套期保值策略和投机套利策略

[      ] 以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

[      ]

第一节 外汇期货

第二节 利率期货

第三节 股指期货

第四节 期货的交易策略

 

第七章:互换合约                                                           建议学时:4

[教学目的与要求] 了解互换合约的起源、发展、定义与特点;理解利率互换的定义、原因、运行过程;理解货币互换的定义、基本步骤;理解互换合约的估值与定价;了解互换合约的应用。

[教学重点与难点] 互换合约的估值与定价

[      ] 以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

[      ]

第一节 互换市场概述

第二节 互换合约的种类

第三节 互换合约的估值与定价

第四节 互换合约的应用

 

第八章:期权的基础知识                                                     建议学时:4

[教学目的与要求] 了解期权的历史,期权市场的产生;理解期权的定义、种类;理解期权合约的内容;了解期权市场的交易机制;理解期权价格的性质。

[教学重点与难点] 期权价格,美式期权

[      ] 以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

[      ]

第一节 期权交易额发展简史

第二节 期权的基本概念

第三节 期权市场的交易机制

第四节 期权价格的性质

 

第九章:期权定价                                                          建议学时:6

[教学目的与要求] 理解风险中性定价法的原理;应用风险中性定价法;理解Black-Scholes期权定价公式的假设条件、基本思路;理解Black-Scholes期权定价公式的推广;理解单步、多步二叉树定价法。

[教学重点与难点] Black-Scholes期权定价公式及二叉树定价法

[      ] 以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

[      ]

第一节 风险中性定价法

第二节 Black-Scholes期权定价公式及其应用

第三节 期权定价的数值方法二叉树定价法

 

第十章:期权的交易策略                                                     建议学时:4

[教学目的与要求] 理解垂直进出的差价期权组合;理解蝶式期权组合;理解水平差价期权;理解对角差价组合;理解齐全的交易策略:跨市期权组合、宽跨式期权组合;理解股票期权套利组合策略;理解单、双限股票期权组合。

[教学重点与难点] 各种期权组合

[      ] 以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

[      ]

第一节 差价期权组合策略

第二节 期权的其他交易策略

第三节 股票期权套利组合策略

 

第十一章:期权的发展                                                        建议学时:4

[教学目的与要求] 了解奇异期权的发展、应用;理解奇异期权的类型;了解交易所和场外市场的利率期权;了解认股权证、可转换债券的定义及价值分析;了解实物期权的含义及种类、定价方法。

[教学重点与难点] 奇异期权、利率期权、类似期权的证券以及实物期权

[      ] 以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

[      ]

第一节 奇异期权

第二节 利率期权

第三节 类似期权的证券

第四节 实物期权

 

 

 

 

 

 

 

 

 

撰稿人:权培英       审核人:温凤桐 

 
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