常用下载   /  加入收藏  
 
 
    欢迎访问!今天是2018年05月21日  星期一  四月初七      
更多»公告
    当前位置: 首页 » 本科生教育 » 教学大纲 » 金融数学 »  《保险与精算》教学大纲
 上一篇:《随机过程》教学大纲
 下一篇:《金融机构风险管理》教学大纲
《保险与精算》教学大纲
作者:管理员  来源:本站原创  发布时间:2016年5月11日  点击次数:507

《保险与精算》教学大纲

Insurance Actuarial

 

课程编码:09A04210        学分:3.0        课程类别:专业任选课

计划学时:48              其中讲课:48       实验或实践:  0      上机:0

适用专业:金融数学

推荐教材:李秀芳主编,《保险精算》(第二版),中国人民大学出版社,2008.

参考书目:王晓军主编,《保险精算原理与实务》(第二版),中国人民大学出版社,2010.

 

课程的教学目的与任务

    本课程的教学目的是使学生了解保险事故的出险规律,掌握保险事故损失额的分布规律和保险人承担风险的平均损失及其分布规律,掌握保险费和责任准备金等保险具体问题的计算方法。本课程以寿险精算为主,详细讨论寿险精算的基本原理和基本技术,对非寿险精算中的基本概念和主要问题进行概括性介绍。

 

课程的基本要求

1、掌握保险精算发展的历史背景,能正确的认识保险精算学科的特殊性。

2、理论联系实际,培养分析问题解决问题的能力,掌握保险精算方法在保险产品开发和风险管理中的应用。

各章节授课内容、教学方法及学时分配建议(含课内实验)

 

第一章:利息理论基础                                                         建议学时: 4

    [教学目的与要求] 了解利息的各种度量,掌握常见利息问题的求解原理

[教学重点与难点] 利息问题的求解原理

[      ] 以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

[      ]

 第一节实际利率与实际贴现率

 一、利息的定义

      二、实际利率

      三、单利和复利

      四、实际贴现率

 第二节 名义利率和名义贴现率

 第三节利息强度

 

第二章:年金                                                                建议学时: 4

    [教学目的与要求] 了解年金的定义、类别,掌握年金问题求解的基本原理和常用技巧

    [教学重点与难点] 掌握年金问题求解的基本原理和常用技巧

[      ] 以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

    [      ]

 第一节 期末付年金

第二节 期初付年金

 第三节 任意时刻的年金值

   一、在首期付款前某时刻的年金值

   二、在最后一期付款后某时刻的年金积累值

   三、付款期间某时刻的年金当前值

    第四节 永续年金

第五节 连续年金

 

第三章:生命表基础                                                          建议学时: 4

[教学目的与要求] 理解常用生命表函数的概率意义及彼此之间的函数关系,了解生存函数与生命表的关系并掌握寿险生命表的特点与构造原理,掌握各种分数年龄假定下,分数年龄的生命表函数的估计方法

[教学重点与难点] 各种分数年龄假定下,分数年龄的生命表函数的估计方法

[      ] 以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

    [      ]

 第一节 生命函数

  一、分布函数

  二、生存函数

  三、剩余寿命

  四、取整余命

  五、死亡效力

  六、生存函数的解析表达式

第二节 生命表

   一、生命表的含义

   二、生命表的内容

 

第四章:人寿保险的精算现值                                                  建议学时: 6

[教学目的与要求] 掌握寿险趸缴纯保费的厘定原理,理解寿险精算现值的意义,掌握寿险精算现值的表达方式及计算技巧,认识常见的寿险产品并掌握各种产品趸缴纯保费的厘定及寿险精算现值方差的计算,理解趸缴纯保费的现实意义

[教学重点与难点] 各种产品趸缴纯保费的厘定及寿险精算现值方差的计算

[      ] 以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

    [      ]

 第一节 死亡即付的人寿保险

  一、精算现值的概念

  二、n年定期保险的精算现值

  三、终身寿险的趸缴纯保费

  四、延期寿险的趸缴纯保费

  五、生存保险与两全保险的趸缴纯保费

第二节 死亡年末给付的人寿保险

   一、定期寿险的趸缴纯保费

   二、终身寿险的趸缴纯保费

   三、两全保险的趸缴纯保费

   四、延期寿险的趸缴纯保费

 第三节 死亡即刻赔付保险与死亡年末赔付保险的精算现值的关系

 第四节 递增型人寿保险与递减型人寿保险

      一、递增型寿险

      二、递减型寿险

      三、两类精算现值的换算

 

第五章:年金的精算现值                                                      建议学时: 6

[教学目的与要求] 解生存年金的概念,掌握各种场合计算生存年金现时值的原理和技巧

[教学重点与难点] 各种场合计算生存年金现时值的原理和技巧

[      ] 以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

    [      ]

 第一节 生存年金的概念

  一、生存年金的概念

  二、生存年金精算现值的概念

第二节 连续给付型生存年金

      一、连续给付型生存年金的精算现值

      二、生存年金精算现值与寿险精算现值的关系

      三、年金的精算累积值

第三节 离散型生存年金

      一、期初付生存年金及其精算现值

      二、期初付生存年金的精算现值与寿险精算现值之间的关系

      三、期末付生存年金的精算现值

      四、离散型生存年金的精算累积值

第四节 每年给付数次的生存年金

 

第六章:期缴纯保费和营业保费                                                  建议学时: 6

[教学目的与要求] 解均衡净保费的意义,了解营业保费的构成,掌握均衡净保费的计算原理及常见险种均衡净保费的计算,掌握毛保费的确定原理和计算方法

[教学重点与难点] 均衡净保费的计算原理及常见险种均衡净保费的计算,毛保费的确定原理和计算方法

[      ] 以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

    [      ]

 第一节 全连续型寿险的纯保费

   一、精算等价原理与年缴纯保费的计算

   二、各种寿险的年缴纯保费

 第二节 全离散型寿险的纯保费

   一、用精算等价原理确定年缴纯保费

   二、各种寿险的年缴纯保费

   三、半连续型寿险的纯保费

 第三节 每年缴纳数次的纯保费

 第四节 营业保费

   一、厘定营业保费的基本原则

   二、费用的分类

   三、保单费用与保单费

 

第七章: 准备金                                                               建议学时: 4

    [教学目的与要求] 解责任准备金的概念和重要性掌握净均衡责任准备金的确定原理,了解修正责任准备金的概念及意义,了解净均衡责任准备金和修正责任准备金之间的关系,了解财险中常用的IBNR准备金的估计方法

[教学重点与难点] 净均衡责任准备金和修正责任准备金之间的关系,IBNR准备金的估计方法

[      ] 以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

    [      ]

第一节  全连续型寿险责任准备金

      一、准备金的未来法公式

      二、其他类型的公式

第二节  全离散型寿险的责任准备金

      一、准备金的未来法公式

      二、其他类型的公式

第三节 半连续型寿险的责任准备金

第四节 责任准备金的递推公式

第五节 修正准备金方法

第六节 IBNR准备金的估计方法

  一、已发生未报告准备金

  二、平均法

      三、保费和损失结合法

 

第八章:保单现金价值与红利                                                     建议学时:4

    [教学目的与要求] 了解保单现金价值和红利的概念,掌握保单现金价值的计算方法,掌握保单选择权的种类及含义,掌握资产份额法,掌握保单红利的计算方法。

[教学重点与难点] 保单现金价值的计算方法,资产份额法,掌握保单红利的计算方法

[      ] 以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

    [      ]

第一节  保单能现金价值

      一、保单现金价值的概念

      二、保单现金价值的计算

第二节  保单选择权

      一、缴清保险

      二、展期保险

      三、自动垫缴保费

第三节  资产份额

      一、经验调整法

      二、三元素法

      三、经验保费法

 

第九章:现代寿险的负债评估                                                     建议学时:4

    [教学目的与要求] 解现代寿险负债评估原理,了解不同种类寿险的评估方法

[教学重点与难点] 不同种类寿险的评估方法

[      ] 以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

    [      ]

第一节 利率敏感型寿险的评估

      一、可变动保费万能寿险

      二、固定保费万能寿险

      三、可能的变化

      四、充足准备金最小值

第二节 年金评估

      一、趸缴纯保费延期年金的评估

      二、年缴保费年金的评估

      三、可变动保费年金的准备金

      四、即期年金

第三节 变额保险的评估

      一、年缴保费变额寿险

      二、趸缴保费变额寿险

      三、变额年金

      四、保证最小死亡给付准备金

 

第十章:风险投资和风险理论                                                   建议学时:6

    [教学目的与要求] 了解财险公司的投资渠道及投资策略,掌握财务报表的一般分析方法,了解考虑投资收入的费率定价模型,掌握三种风险模型

[教学重点与难点] 财务报表的一般分析方法,三种风险模型

[      ] 以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

    [      ]

第一节  引言

第二节  投资工具

         一、债券

         二、股票

         三、衍生工具

         四、巨灾风险证券化产品

第三节  投资策略

         一、免疫策略

         二、资产——负债匹配策略

第四节  财务报表分析

         一、基本的财务报表

         二、利润测定方法

第五节  考虑投资收入的费率定价模型

         一、资本资产定价模型

         二、费率定价模型

第六节  短期个别风险模型

         一、个别理赔随机变量模型

         二、理赔总额S的概率分布及其应用

第七节  短期聚合风险模型

         一、理赔总额S的概率分布

         二、理赔次数的分布

         三、复合泊松分布的性质

第八节  长期聚合风险模型

         一、理赔过程

         二、调节系数

 

 

撰稿人:孙钏峰       审核人:温凤桐 

 

 
» 上一篇:《随机过程》教学大纲
» 下一篇:《金融机构风险管理》教学大纲
check_website_is_ok,made by zheng_guang_yu,Do not delete
 
Copyright 济南大学数学科学学院. All rights reserved.
地址:济南市市中区南辛庄西路336号济南大学西校区第七教学楼   邮编:250022   电话(传真):0531-82767313