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《金融机构风险管理》教学大纲
作者:管理员  来源:本站原创  发布时间:2016年5月11日  点击次数:337

《金融机构风险管理》教学大纲

Financial Risk Management

课程编码:09A40220      学分:2          课程类别:专业任选课

计划学时:32            其中讲课:32     实验或实践:0        上机:0

适用专业:金融数学

推荐教材:宋清华,李志辉主编,《金融风险管理》,中国金融出版社,2003.

参考书目:(美)戴维特等,《高级金融风险管理》, 中国人民大学出版社, 2006.

 

课程的教学目的与任务

通过本课程的学习,让学生学会金融风险度量的主要技术方法和金融风险管理的基本方法,认识衍生性金融工具与金融风险管理的关系。能够识别不同的金融机构的金融风险,并对所面临的金融风险采取一定的应对措施。进而在充满风险的金融活动中可以通过所学知识来分散、规避金融风险。

课程的基本要求

1、使学生正确理解金融风险和金融风险管理的定义,掌握金融风险管理的一般程序。

2、熟悉金融风险管理系统和组织体系,了解分析和识别金融风险的基本方法。

 

各章节授课内容、教学方法及学时分配建议(含课内实验)

第一章:金融风险与金融风险管理概述                                         建议学时:6

[教学目的与要求] 掌握金融风险的含义、特征和种类;理解金融风险的生成机理、金融风险管理的动因与功能;掌握金融风险管理的组织和流程。

[教学重点与难点] 金融风险的含义及分类,金融风险管理的动因与功能。

[      ] 以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

[      ]

第一节  金融风险的概述

一、风险的概念

二、金融风险的概念

三、金融风险的特征

四、金融风险的分类

第二节  金融风险管理的概述

一、风险态度

二、金融风险管理的动因与功能

  三、金融风险管理的组织

四、金融风险管理的流程

 

第二章:金融监管与巴塞尔协议                                               建议学时:4

[教学目的与要求] 掌握巴塞尔协议的关于资本的要求;理解中国证监局,银监局的监管要求;了解巴塞尔协议的发展背景。

[教学重点与难点] 新巴塞尔协议的主要内容,风险加权资产的计算。

[      ] 以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

[      ]

第一节  巴塞尔协议产生的背景

一、巴塞尔协议的发展过程

二、1988年的资本协议

三、新资本协议

第二节  中国与巴塞尔协议

一、中国对巴塞尔协议有关规定的执行

二、金融机构与系统性风险

三、商业银行的监管

四、证券公司的监管

五、监管的工具与目标

第三节  新巴塞尔协议的主要内容

一、标准化法

二、内部模型法

     

第三章:金融市场风险的度量                                                 建议学时:6

[教学目的与要求] 掌握金融风险的VaR度量方法,灵敏度测量方法理解GARCH类模型方法的特点与适用性、随机波动模型的特点了解衍生证券的市场风险灵敏度是如何度量的。

[教学重点与难点] 金融市场的VaR度量方法,灵敏度分析法。

[      ] 以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

[      ]

第一节  金融市场风险度量技术的演变

一、最初的市场风险度量方法—名义量分析法

二、灵敏度分析法

三、波动性分析法

四、VaR测量方法及补充

第二节  金融市场风险的灵敏度分析法

一、灵敏度分析法的含义

二、固定证券的灵敏度分析法

三、股票市场风险的灵敏度分析法

四、衍生证券市场风险的灵敏度测量

第三节  金融市场风险的波动性度量法

一、波动性(Volatility)的概念

二、波动性的度量方法

第四节  金融场风险的VaR测量方法

一、概率分布与分位数

二、VaR的计算

第五节  VaR测量方法的补充方法

一、压力测试Stress Testing

二、极值理论Extreme Value Theory

 

第四章:信用风险的度量与管理措施                                            建议学时:6

[教学目的与要求] 掌握信用风险管理的含义、传统度量方法和现代度量方法;对传统度量方法中的线性辨别模型、Logit/probit模型和线性概率模型以及现代度量模型中的CreditMetrics模型、CreditRisk+ 模型以及宏观模拟方法有所了解;了解信用风险的管理措施。

[教学重点与难点] 信用风险的传统度量方法、现代度量方法以及信用风险的管理措施。

[      ] 以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

[      ]

第一节  信用风险概述

一、信用风险含义

二、信用风险事件的界定

三、信用风险与市场风险的比较

四、信用风险损失

第二节  信用风险的度量

一、传统度量方法

二、现代度量方法

第三节  信用风险的管理措施

一、信用风险的分散化与信用风险组合管理

二、以信用衍生产品管理信用风险

 

第五章:流动性风险的度量与管理措施                                         建议学时:6

[教学目的与要求] 掌握流动性风险的含义,学会评估流动性风险;掌握流动性风险的管理技术及各种指标;理解掌握流动性风险的管理理论。

 [教学重点与难点] 流动性风险的含义以及流动性风险的管理技术,流动性久期度量方法。

[      ] 以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

[      ]

第一节  流动性风险概述

一、流动性与流动性风险的概念

二、流动性风险的来源

三、各类金融机构流动性风险比较

 

第二节  流动性风险的评估

一、衡量流动性风险的财务比率指标

二、市场比率指标

第三节  流动性风险管理理论

一、资产管理理论

二、负债管理理论

三、资产负债管理理论

       第四节  流动性风险的管理技术

一、资产流动性管理技术

二、负债流动性管理技术

 

第六章:市场风险的管理措施                                                 建议学时:4

[教学目的与要求] 掌握风险对冲的含义和基本类型,学会构造对冲工具来进行风险管理;了解风险损失和资本配置的相关概念。

 [教学重点与难点] 风险对冲的含义,对冲工具的选择与构造。

[      ] 以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

[      ]

第一节  风险对冲

一、风险对冲的含义

二、风险对冲的基本类型

三、风险对冲的基本程序

第二节  损失与资本配置

一、损失

二、资本配置

 

撰稿人:王玉丽    审核人:温凤桐 

 

 
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