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《计量经济学》教学大纲
作者:管理员  来源:本站原创  发布时间:2016年5月11日  点击次数:651

《计量经济学》教学大纲

Econometrics

课程编码:09A04240     学分:3.0                课程类别:专业任选课

计划学时:48           其中讲课:40             实验或实践:0            上机:8

适用专业:金融数学

推荐教材:庞浩.计量经济学[M],2.北京:科学出版社,2010.

参考书目:

    1.[] DN.古扎拉蒂著,林少宫译,计量经济学基础[M](第四版),北京:中国人民大学出版社,2005.

    2.[]J.M.伍德里奇著,计量经济学导论:现代观点[M]北京:中国人民大学出版社,2003.

    3.李子奈、潘文卿编著,计量经济学[M](第二版),北京:高等教育出版社,2005.

4.张晓峒,计量经济学基础[M],天津:南开大学出版社,2001.

5.张晓峒,计量经济学软件EViews使用指南[M](第二版),天津:南开大学出版社,2004.

 

课程的教学目的与任务

 

计量经济学是在对社会经济现象作定性分析的基础上,探讨如何运用模型方法定量描述和分析具有随机性特征的经济变量关系的经济学分支。它是经济类各专业的核心课程。通过本课程的教学,要求学生达到了解计量经济学作为现代经济学的重要组成部分所具有的特征与地位,了解计量经济分析方法在经济学科的发展和实际经济工作中的作用;掌握计量经济学分析经济问题的基本思想,掌握计量经济学建模的基本原理;熟知计量经济分析的基本内容和工作程序;具备运用计量经济分析软件和计量经济分析方法对实际经济问题作定量分析的初步能力;并打下进一步学习更高层次计量经济学课程的基础。

 

课程的基本要求

 

通过本课程的学习,使学生达到:(1)了解现代经济学的特征,了解经济数量分析课程在经济学课程体系中的地位,了解经济数量分析在经济学科的发展和在实际经济工作中的作用;(2)掌握经典计量经济学理论与方法;(3)能够建立并应用简单的计量经济学模型,对现实经济现象中的数量关系进行实际分析;(4)具有进一步学习与应用计量经济学理论、方法与模型的基础和能力。

 

各章节授课内容、教学方法及学时分配建议(含课内实验)

第一章:导 论                                             建议学时:4

[教学目的与要求] 了解计量经济学产生和发展的背景;了解计量经济学的性质及与其它学科的关系;了解计量经济学的基本概念和计量经济学的基本研究方法;对计量经济学中的模型、变量、数据等有基本的认知。建立对计量经济学整体的概略认识,为学习以后各章做好准备。

[教学重点与难点] 计量经济学的建模步骤和注意点;计量经济学模型中的重要概念

[      ] 多媒体教学为主,教师启发、课堂讨论为辅。

[      ]

第一节  什么是计量经济学

一、计量经济学的产生与发展

二、计量经济学的性质

三、计量经济学与其它学科的关系

第二节  计量经济学的研究方法

一、建立模型

二、估计参数

三、模型检验

四、模型的应用

第三节  数据、变量、参数与模型

一、计量经济学中应用的数据

二、计量经济模型中的变量

三、计量经济模型中的参数及估计

四、计量经济模型

第二章:简单线性回归模型                                  建议学时:8+2(上机)

[教学目的与要求] 熟练掌握简单(一元)线性回归模型的基本理论和方法;清楚一元线性回归的古典假定条件、基本的数学推导和结论;熟知一元线性回归模型的有关检验;能够运用EViews软件独立地建立简单线性回归模型。

[教学重点与难点] 最小二乘法的基本思想、基本假定、基本性质;拟合优度的度量;回归系数的区间估计和假设检验;简单线性回归模型的点预测和区间预测

[      ] 课堂讲授与上机实验相结合。

[      ]

第一节  回归分析与回归方程

一、回归与相关

二、总体回归函数

     三、随机扰动项

     四、样本回归函数

第二节 简单线性回归模型的最小二乘估计

一、对随机扰动项的古典假定

二、普通最小二乘法OLS

三、OLS回归线的性质

四、最小二乘估计式的统计性质

第三节 回归系数的假设检验和区间估计

一、估计的β1和估计的β2的概率分布

 二、回归系数的假设检验

三、回归系数的区间估计

第四节  拟合优度的度量

一、总变差的分解

二、可决系数

三、判定系数与相关系数的关系

第五节  回归模型预测

一、回归分析结果的报告

二、因变量平均值的预测

三、因变量个别值的预测

第六节  案例分析

一、研究的目的要求;模型设定;估计参数;模型检验;回归预测。

二、结合案例学习Eviews简介和Eviews简单线性回归的操作。

三、上机实验项目一:一元线性回归模型

第三章:多元线性回归模型                                   建议学时:6+2(上机)

[教学目的与要求] 了解多元线性回归模型的产生背景;掌握模型的古典假定、模型的参数估计以及模型的统计检验;在本章结束之前,学生能够根据所学知识,独立地选择一个经济研究问题,确定研究对象,按照计量经济分析的工作程序(即建立理论模型,收集统计数据,参数的估计和检验)去分析研究,并写出分析报告。

[教学重点与难点] 多元线性回归模型的参数估计和假设检验;多重可决系数和修正可决系数;多元线性回归模型的点预测和区间预测

[      ] 课堂讲授与上机实验相结合。

[      ]

第一节 多元线性回归模型及古典假定

一、多元线性回归的背景

    二、多元线性回归模型的矩阵表示

三、模型的古典假定(一般表示与矩阵表示)

  第二节 多元线性回归模型的估计

一、参数的最小二乘估计

    二、参数最小二乘估计的性质

    三、随机扰动项方差的估计

四、多元线性回归模型参数的区间估计

第三节 多元线性回归模型的检验

一、拟合优度检验

    二、方差分析与回归方程的显著性检验(F-检验)

三、回归参数的显著性检验(t-检验)

   第四节 多元线性回归模型的预测

一、 点预测

二、平均值的区间预测

三、个别值的区间预测

第五节 案例分析

一、研究的目的要求;模型设定;估计参数;模型检验。

二、上机实验项目二:多元线性回归模型

第四章:多重共线性                                         建议学时:4+2(上机)

[教学目的与要求] 掌握多重共线性的概念,模型中出现多重共线性的原因和不良后果,怎样诊断多重共线性和修正多重共线性的若干方法;根据本章知识,学生能够解决模型中的多重共线性问题。

[教学重点与难点] 多重共线性检验和修正

[      ] 课堂讲授与上机实验相结合。

[      ]

第一节 多重共线性概念

一、 多重共线性定义

二、 产生多重共线性的背景

第二节 多重共线性后果

一、 参数估计的后果

二、 统计检验的后果

第三节 多重共线性的检验

一、 简单相关系数矩阵法

二、方差扩大(膨胀)因子法

三、直观判断法

四、逐步回归检测法

第四节 多重共线性的修正

一、修正多重共线性的经验方法

二、逐步回归法

第五节 案例分析

  一、研究的目的要求;模型设定;估计参数;模型检验。

二、上机实验项目二:多重共线性

第五章异方差性                                           建议学时:4+2(上机)

[教学目的与要求] 掌握异方差的概念包括经济学解释,异方差出现的原因及对模型的不良影响,诊断异方差的方法和修正异方差的若干方法;经过学习学生能够处理模型中出现的异方差问题。

[教学重点与难点] 异方差的检验和修正

[      ] 课堂讲授与上机实验相结合。

[      ]

第一节 异方差的概念

一、 异方差的实质

    二、产生异方差的原因

第二节 异方差性的后果

一、对参数估计式统计特性的影响

二、对参数显著性检验的影响

三、对预测的影响

第三节 异方差性的检验

一、图示检验法

二、戈德菲尔德-夸特(Goldfeld-Quanadt检验

    三、White检验

四、ARCH检验

五、Glejser检验

第四节 异方差性的补救措施

一、对模型变换

二、加权最小二乘法

三、模型的对数变换

第五节 案例分析

 一、研究的目的要求;模型设定;估计参数;模型检验。

二、上机实验项目二:异方差

第六章:相关性                                            建议学时:4

[教学目的与要求] 掌握自相关的基本概念,自相关出现的原因和严重后果,诊断自相关存在的方法和修正自相关的方法。要求学生能够根据本章的知识独立解决模型中的自相关问题。经过第四、五、六章的学习,学生可自己选择一个实际经济问题,建立模型,并判断和解决上述可能存在的问题。

[教学重点与难点] 自相关的检验和修正

[      ] 多媒体教学为主、上机操作。教师启发、课堂讨论为辅。

[      ]

第一节 自相关性的概念

一、 自相关概念

    二、自相关产生的原因

三、自相关的表现形式

第二节 自相关的后果

一、自相关对参数估计的影响

二、自相关对模型检验的影响

三、自相关对模型预测的影响

 第三节 自相关的检验

一、图示检验法

二、 D-W检验

   三、 回归检验法

第四节 自相关的补救

一、广义差分法

   二、科克伦—奥克特(CochraneOrcutt)迭代法

三、其它方法简介

(一)一阶差分法

(二)德宾两步法

第五节 案例分析

第八章:虚拟变量回归                                      建议学时:6

[教学目的与要求] 掌握虚拟解释变量的意义、设置规则对模型的影响和其他修正模型的作用;了解虚拟解释变量的意义和有关模型及其估计。

[教学重点与难点] 虚拟变量作为解释变量的回归估计方法

[      ] 多媒体教学为主、上机操作。教师启发、课堂讨论为辅。

[      ]

第一节 虚拟变量

一、虚拟变量的基本概念

二、虚拟变量的设置规则

三、虚拟变量的作用

第二节 虚拟解释变量的回归

一、用虚拟变量表示不同截矩的回归——加法类型

二、用虚拟变量表示不同斜率的回归——乘法类型

第四节 案例分析

第十一章:联立方程组模型                                  建议学时:4

[教学目的与要求] 掌握线性联立方程组模型的一般概念、经济背景以及矩阵表示;掌握模型的识别概念,识别的方法;掌握几种主要的单一方程估计方法(包括间接最小二乘法、工具变量法、两阶段最小二乘法)以及它们的内在联系;能运用计量经济分析专门软件建立简单的线性联立方程组模型。

[教学重点与难点] 内生变量和前定变量;联立方程组的识别和参数估计

[      ] 多媒体教学为主、上机操作。教师启发、课堂讨论为辅。

[      ]

第一节 联立方程组模型概述

一、联立方程组的经济背景

二、计量经济学方法联立方程组问题的提出

第二节 联立方程组模型及其偏倚

一、 联立方程模型的的性质

二、联立方程模型中变量的类型

三、联立方程模型的偏倚性

四、联立方程模型的种类

第三节   联立方程模型的识别

一、对模型识别的理解

二、联立方程模型识别的类型

联立方程模型识别的方法

第四节  联立方程模型的估计

一、联立方程模型估计方法的选择

二、递归模型的估计——OLS

三、恰好识别模型的估计——间接最小二乘法ILS

四、过度识别模型的估计——二段最小二乘法(TSLS

第五节 案例分析

 

 

 

 

 

撰稿人:张颖  审核人:温凤桐

 
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