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《风险理论》教学大纲
作者:管理员  来源:本站原创  发布时间:2016年5月11日  点击次数:408

《风险理论》教学大纲

Risk Theory

课程编码:09A04250       学分:2.0                课程类别:专业任选课

计划学时:32             其中讲课:32             实验或实践:0            上机:0

适用专业:金融数学

推荐教材:中国社会科学院金融研究所,《中国金融风险管理实践》,中国财政经济出版社,2009.

参考书目:

1.张金清,《金融风险管理》(第一版),复旦大学出版社,2009.

2.宋清华,《金融风险管理》(第二版),中国金融出版社,2003.

3.宋清华、李志辉主编,《金融风险管理》,中国金融出版社,2003. 

 

课程的教学目的与任务

风险管理从商业银行角度探索金融风险,特别是据新巴塞尔协议中明确的信用风险、市场风险、操作风险等方面进行风险管理。它是一门实践性较强的学科,要以微观经济学、宏观经济学、统计学、财务学、计量经济学、货币银行学、银行管理学等学科知识为基础,同时也需相应的数学和外语基础为学习前提。通过课程学习,使学生达到:

1通过金融风险管理的国际惯例与中国特色相结合,使学生了解金融风险管理的一般原理与方法。

2定性分析与定量分析相结合,把金融风险的量化管理放在重要的位置,使学生掌握信用风险、利率风险、汇率风险、流动性风险、国家风险的评估。

3以金融风险管理为主,使学生理解并掌握金融风险的管理技术和防范化解方法,同时理解金融风险及其管理的基本原理和基础理论。

 

课程的基本要求

正确理解金融风险和金融风险管理的定义,掌握金融风险管理的一般程序,熟悉金融风险管理系统和组织体系,了解分析和识别金融风险的基本方法;了解各类风险管理的模型,学会金融风险度量的主要技术方法。

 

各章节授课内容、教学方法及学时分配建议(含课内实验)

第一章  银行业风险概述                                               建议学时:4

[教学目的与要求]  通过本章的学习,要求学生了解金融风险的概念、主要特征和基本类型,掌握金融风险的管理程序;了解银行业的风险类型及其形成的原因,结合我国的实际情况说明我国银行业存在的风险及其成因。通过本章的学习,使学生对金融风险有初步的了解,为以后的学习打下基础。

[教学重点与难点]  重点:金融风险的特征、基本类型和形成原因;我国银行业风险的成因;难点:金融风险的形成原因,我国银行业不良资产的形成原因。

[      ]  以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

[      ]

第一节  金融风险的概念

1、金融风险的主要特征

2、金融风险的基本类型

3、金融风险管理的程序

第二节  银行业风险的类型及成因

1、银行业风险的分类

2、银行业风险成因

第三节  我国银行业风险

1、风险的形成

2、银行风险与不良资产

第二章   银行业风险管理的组织、程序与内容                            建议学时:6

[教学目的与要求]  通过本章的学习,要求学生熟悉银行风险管理的组织程序和风险管理的内容。掌握银行进行风险识别的方法和途径;能运用所学的风险识别的方法和途径分析当前我国银行业存在的风险。同时要求学生重点掌握银行业风险评估的方法,能运用风险评估方法进行具体的风险评估。

[教学重点与难点] 重点:银行业风险管理的组织程序和内容,风险识别的方法和途径;银行业风险评估的方法,风险决策的方法和途径;难点:银行业风险识别的方法和途径;银行业风险评估的方法,风险决策的方法和途径

[      ]  以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

[      ]

第一节  银行业风险管理的组织

1、组织安排

2、部门设置

第二节  银行业风险管理的程序

1、银行业风险防范的程序

第三节  银行业风险识别的方法和途径

1、风险识别的概念

2、风险识别的途径

3、风险识别的方法

第四节 银行业风险评估

1、风险评估方法                      

2、风险决策的方法

3、风险决策的途径

第三章  资本风险管理                                                 建议学时:4

[教学目的与要求]  通过本章的学习,要求学生了解银行资本的功能,资本充足率要求及历史演进,了解新巴塞尔协议对金融风险的资本要求;重点掌握资本的组成部分及各组成部分的形成方式,资本充足率的衡量指标;熟悉商业银行资本金的管理及商业银行资本金的取得。

[教学重点与难点]  重点:资本充足率要求的历史演进及资本的功能;资本的组成,资本充足率的衡量指标;难点:资本的组成和形成方式;资本充足率的衡量指标

[      ]  以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

[      ]

第一节  资本充足性要求的历史演进

1、资本的功能

2、资本充足性要求的历史演进

3、新巴塞尔协议对金融风险的资本要求

第二节 资本的组成与资本充足性的衡量

1、资本的组成

2、资本充足性的衡量

第三节  商业银行的资本金管理

1、资本金与相关变量的关系

2、资本金的获得

第四章 流动性风险管理                                               建议学时:4

[教学目的与要求]  通过本章的学习,要求学生掌握流动性的概念,银行流动性风险的形成原因及其影响;要求学生重点掌握银行流动性风险的衡量指标,主要包括财务指标和市场信息指标;了解银行流动性风险管理的方法和途径。

[教学重点与难点] 重点:流动性的概念;银行流动性风险的衡量指标和流动性管理的方法; 难点:衡量银行流动性风险的财务指标和市场信息指标

[      ]  以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

[      ]

第一节   银行流动性及流动性风险

1、银行流动性

2、银行流动性风险

3、银行流动性风险成因

第二节   流动性风险的衡量

1、财务指标

2、市场信息指标

第三节   流动性风险的管理

1、流动性缺口预期

2、流动性管理

第五章 市场风险管理                                                  建议学时:4

[教学目的与要求]  通过本章的学习,要求学生掌握市场风险的含义和种类,根据本课程的性质,本章重点分析外汇风险对银行风险管理的影响;要求学生重点了解外汇风险的成因,外汇风险的类型和外汇风险的衡量和控制措施;简单了解金融衍生工具的种类及其风险的形成和管理措施。

[教学重点与难点]  重点:外汇风险的成因、类型和外汇风险的衡量指标和控制措施;难点:外汇风险的衡量指标和控制措施,金融衍生工具的风险及管理措施

[      ]  课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

[      ]

第一节  外汇风险

1、外汇风险的成因

2、汇率走势预测

3、外汇风险的类型

4、外汇风险的衡量

5、外汇风险的控制措施

第二节  衍生金融工具的风险与防范

1、市场风险  

2、信用风险 

3、流动性风险 

4、操作风险

5、法律风险

第六章  信贷风险管理                                                 建议学时:4

[教学目的与要求]  通过本章的学习,要求学生掌握信贷风险的形成原因,我国信贷风险的形成原因及我国信贷风险管理的目标和信贷政策的改革;要求学生重点掌握信贷风险的管理程序和管理内容,了解信贷风险的评估方法和贷款审批过程中的监管方法;了解信贷风险管理方法的最新发展和管理技术的创新。

[教学重点与难点]  重点:信贷风险的成因,信贷风险和管理程序和管理内容,信贷风险的评估方法;难点:信贷风险和管理程序和管理内容;信贷风险的评估方法

[      ]  以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

[      ]

第一节  信贷风险的成因及贷款政策

1、我国商业银行信贷风险成因分析

2、信贷风险管理的目标与贷款改革

3、贷款定价

4、信贷风险管理的环节

第二节  信贷风险管理程序及管理内容

1、信贷风险分析评估

2、贷款审批中的风险控制

3、贷款发放后的风险控制与管理

4、有问题贷款及其处理

第三节  信贷风险管理创新

1、信贷风险管理理论及观念的发展创新

2、信贷风险管理的技术创新

3、信贷风险管理的工具创新

4、信贷风险管理的方式创新

5、发达国家处理银行不良资产的对策

第七章  利率风险管理                                                  建议学时:4

[教学目的与要求]  通过本章的学习,要求学生掌握利率风险的形成原因及其因素分析,利率风险管理的产生和发展;要求学生重点掌握利率风险的表现形式及其识别方法,如何衡量利率风险的程度,了解利率风险的管理方法。

[教学重点与难点]  重点:利率风险的形成及因素分析,利率风险的表现形式和衡量,利率风险的管理,    难点:利率风险的表现形式;衡量利率风险程度的指标

[      ]  以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

[      ]

第一节  利率风险管理概述

1、利率风险的产生及其因素分析

2、利率风险管理的产生与发展

3、利率风险管理的目标

第二节  利率风险的识别与衡量

1、利率风险的表现形式

2、利率风险的衡量

第三节  利率风险的管理

1、表内管理

2、表外管理

第八章  商业银行的内部控制                                            建议学时:2

[教学目的与要求]  通过本章的学习,要求学生对商业银行内部控制的概念有初步认识,了解商业银行内部控制的含义和原理,以及商业银行内部控制与风险管理之间的关系;要求学生重点掌握商业银行内部评价的原则和目标,以及评价的内容、标准和等级和组织实施。

[教学重点与难点]  重点:商业银行内部控制的概念,商业银行内部控制的评价; 难点:商业银行内部评价的原则和目标,以及评价的内容、标准和等级

[      ]  以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

[      ]

第一节  商业银行内部控制概述

1、内部控制的含义

2、内部控制的原理

3、内部控制与银行风险防范

第二节  商业银行内部控制的评价

1、评价目标与原则

2、评价内容

3、评价程序和方法

4、评分标准与评价等级

5、组织与实施

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

撰稿人:吴建华     审核人:温凤桐

 

 
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