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《时间序列分析》教学大纲
作者:管理员  来源:本站原创  发布时间:2016年5月11日  点击次数:414

《时间序列分析》教学大纲

Time Series Analysis

课程编码: 09A04270             学分:2.0           课程类别: 专业任选课

计划学时:32              其中讲课:24       实验或实践:0        上机:8

适用专业:金融数学

推荐教材:王燕著,《应用时间序列分析》,中国人民大学出版社,2008.

参考书目:何书元著,《应用时间序列分析》,北京大学出版社,2003.

 

课程的教学目的与任务

《时间序列分析》课程是金融数学专业的专业必修课程。时间序列分析是研究时间序列的统计特性和发展规律性,其目的是预测序列的未来发展情况。经济、社会和自然领域中的大量数据序列都是时间序列,因此时间序列分析具有广泛的应用。本课程的目的与任务是使学生掌握时间序列分析的基本理论和方法,侧重培养学生对分析方法的理解,从而使学生初步掌握分析随机数据序列的基本思路和方法,并能够运用时间序列分析方法分析、解决和处理实际问题,为后续学习打下方法论基础。

课程的基本要求

  通过本门课的学习,要求学生掌握时间序列分析的基本模型和算法,培养学生分析、探索社会现象的动态结构和发展规律,达到具有一定对未来状态的预测能力。

各章节授课内容、教学方法及学时分配建议(含课内实验)

第一章:时间序列分析简介                                      建议学时:讲授4

[教学目的与要求] 了解本学科的学科特点、学科背景、发展前景及与其他学科的关系;理解并掌握时间序列的定义、时间序列分析解决的问题;了解时间序列分析的常用方法及各自的优缺点;了解时间序列分析的常用软件;

[教学重点与难点] 时间序列的定义、时间序列分析解决的问题

[      ] 以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

[      ]

第一节 引言

第二节 时间序列的定义

第三节 时间序列分析方法

第四节 时间序列分析软件

第二章:时间序列的预处理                                 建议学时:讲授4+上机2

[教学目的与要求] 掌握时间序列的均值、自协方差函数和自相关系数的概念和性质;理解并掌握严平稳、宽平稳的定义、意义以及二者的关系;掌握宽平稳的判别方法;理解白噪声序列的定义及判别方法;通过实验掌握平稳性判别的两种图检验方法、纯随机性检验的方法。

[教学重点与难点] 宽平稳的判断方法。

[      ] 以课堂讲授和上机实验为主,课堂讨论和和课下自学为辅。

[      ]

第一节 平稳性检验

第二节 纯随机性检验

[实验目的与要求]掌握平稳性和纯随机性序列图形的特点,并据此推断序列的平稳性和纯随机性。

[      ]平稳性判别的图检验方法和纯随机性检验方法。

第三章:平稳时间序列分析                              建议学时:讲授12+上机4

[教学目的与要求] 掌握线性差分方程的定义、通解的结构;重点掌握常见AR(1)模型和AR(2)模型;重点掌握MA(1)序列和MA(2)序列的自协方差函数和偏相关系数;了解AR(p)序列和MA(q)序列的对偶关系;掌握自回归滑动平均(ARMA(p,q))模型和自回归滑动平均(ARMA(p,q))序列的概念及其自协方差函数的性质;重点掌握ARMA(1,1)序列的自协方差函数和偏相关系数;掌握平稳序列的建模方法和参数估计方法

[教学重点与难点] 自回归模型的平稳解和平稳性条件;滑动平均(MA(q))模型和滑动平均(MA(q))序列的概念及其自协方差函数的性质;最佳线性预报的概念、性质。

[      ] 以课堂讲授为主,课堂讨论和上机实验为辅。

[      ]

第一节 方法性工具

第二节 ARMA模型的性质

第三节 平稳序列建模

第三节 序列预测

[实验目的与要求]掌握ARMA模型建模的基本步骤,并根据相关标准建立合适的模型。

 [      ]利用常用的数学软件MatlabEviews等对平稳时间序列验证并建立ARMA模型。

第四章:非平稳序列的确定性分析                         建议学时:讲授4+上机2

[教学目的与要求] 理解并掌握Wold分解定理和Cramer分解定理;掌握确定性因素分解的加法模型和乘法模型;重点掌握趋势分析的线性拟合法和移动平均法;掌握季节效应分析的基本步骤。

[教学重点与难点] 对具体事例进行综合分析。

[      ] 以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

[      ]

第一节 时间序列的分解

第二节 确定性因素分析

第三节趋势分析

第四节 季节效应分析

第五节 综合分析

[实验目的与要求]掌握非平稳时间序列模型的分解方法。

[      ]非平稳时间序列的判定及其确定性模型的识别。

撰稿人:张启侠   审核人:温凤桐 

 

 
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