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《金融计算与建模》教学大纲
作者:管理员  来源:本站原创  发布时间:2016年5月11日  点击次数:366

金融计算与建模》教学大纲

Financial computation and Modeling

 

课程编码:09217030          课程类别: 集中实践课程           学分: 1.0  

计划学时: 1            课程属性: 必修课

适用专业:金融数学

参考资料:朱世武编,《金融计算与建模:理论、算法与SAS程序》,清华大学出版社,2007.

 

教学目的与任务

通过本课程的学习,可对金融市场学、金融工程、投资学介绍的理论与模型,进行实例计算。包括固定资产的折旧、按揭贷款的分期付款、投资项目的评估;债券、股票的价值评估模型;证券组合投资有效前沿理论;期权定价理论等的Matlab实现。

 

教学基本要求

要求学生理解实验目的,使学生在掌握现代金融基础和理论的基础上,培养学生运用数理方法和计算技术研究金融问题的能力,为将来从事有关的学习和工作奠定基础。针对金融专业开设的理论课程,本课程每部分对应一个经济金融方面的专题,各部分内容相互独立,理论与实践相结合,既包含了相关的金融理论、模型,又能利用Matlab金融工具箱、金融衍生工具箱、固定收益工具箱等工具箱中的内置函数,将抽象的金融模型通过Matlab的数据处理和图形加以解释、验证及求解。

 

教学内容、方式及过程安排

   项目一: 债券的价值评估计算                                       建议学时或周数:0.5

[教学目的与要求] 掌握贴现债券、到期一次还本付息债权、附息债券等的计算

[      ] 教师讲解和演示

[场所及条件要求] 多媒体教室

[      ] 熟练运用Matlab中的相关命令进行计算

项目二: 债券的收益计算                                            建议学时或周数:0.5

[教学目的与要求] 掌握债券各种收益的计算

[      ] 教师讲解和演示

[场所及条件要求] 多媒体教室

[      ] 熟练运用Matlab中的相关命令进行计算

项目三: 投资组合理论计算                                         建议学时或周数:0.5

[教学目的与要求] 掌握求解有效前沿的计算

[      ] 教师讲解和演示

[场所及条件要求] 多媒体教室

[      ] 熟练运用Matlab中的相关命令进行计算

项目四: 金融统计分析实验                                             建议学时或周数:1

[教学目的与要求] 掌握统计分析的基本实现方法

[      ] 教师讲解和演示

[场所及条件要求] 多媒体教室

[      ] 熟练运用Matlab中的相关命令进行计算

项目五: 期权定价计算                                                 建议学时或周数:0.5

[教学目的与要求] 掌握用matlab软件计算期权的相关指标

[      ] 教师讲解和演示

[场所及条件要求] 多媒体教室

[      ] 熟练运用Matlab中的相关命令进行计算

项目六:上机实验                                                      建议学时或周数:2

[教学目的与要求] 检验学生学习情况,给定实验题目,完成实验报告

[      ] 学生集中上机操作

[场所及条件要求]  机房

[      ] 给定各专业课程中的题目,用Matlab软件求解

[      ] 独立操作;理论与软件辅助相互验证。

 

 

 

成绩考核与评定

 成绩考核:学生提交实验报告。

成绩评定:对报告进行审阅打分,以确定学生最终成绩。采用百分制。打分依据为如下几点:

1、 题目完成情况;

2、 运用软件计算的结果是否与理论相互验证;

3、 写作规范性,语言表达准确性及充分性以及是否存在抄袭(扣分)等

 

                

            

 

 

 

 

 

                     修订时间  2016.3.24       撰稿人:孙鹏举      审核人:温凤桐                             

 

 
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