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金融数学与风险管理研究所
作者:管理员  来源:本站原创  发布时间:2017年7月25日  点击次数:2130

一、研究所简介

金融数学是20世纪后期发展起来的一门数学与金融学相交叉的新兴学科;它是以金融问题为研究对象,运用现代数学理论和方法对金融的理论和实践进行数量的分析研究。金融数学与风险管理研究所现有研究人员9人,其中教授1人,校聘A41人,具有博士学位人员5人。本研究所致力于促进数学、统计学与经济金融学的交叉与综合。对金融数学、金融计量学、金融工程和风险量化与管理的基本科学问题开展理论研究,侧重于金融系统与宏观经济的复杂性、非线性和随机性等有关问题的研究,金融资产和金融衍生产品的设计与开发,证券投资量化分析和风险管理中的若干重要问题的实证研究。多年来,我所科研人员以勤奋、严谨和创新的精神从事科学研究,取得了丰硕的科研成果,已发表论文80余篇,其中被SCIEICSSCI和北大中文核心收录论文30余篇。主持和参与市级、厅局级、省部级和国家级的科研项目10多项。

二、 研究所负责人简介

吴建华,男,山东大学经济学博士,A4岗(校聘),山东省生产力学会会员,山东省数量经济学学会会员。主要从事金融资产定价、风险量化与统计分析方面的学术研究,先后已经在国家级核心和权威期刊发表二十多篇学术论文,其中有十多篇被CSSCI检索。主持并参与了多项市级、厅局级、省部级和国家级的科研项目。 

三、    研究所成员情况

 

 

学位

专业技术职务

研究领域

尹丽子

博士

教授

网络稳定性理论与金融量化分析

张启侠

博士

讲师

倒向随机微分方程,随机控制

孙钏峰

博士

讲师

概率论及非线性风险度量

杜传斌

博士

讲师

金融模型与数值计算

 

硕士

讲师

计量经济学与金融分析

权培英

硕士

讲师

行为金融学

王玉丽

硕士

讲师

随机图论与金融风险传染

 

硕士

讲师

图论及金融统计

 

 

四、  研究所主要研究方向

 金融数学与风险管理研究所目前的研究方向主要包括:

1)统计理论及其在金融资产定价和风险量化中的应用;

2)非线性控制理论及其在金融量化分析中的应用;

3)倒向随机微分方程,随机控制及非线性风险度量;

4)随机图论及其在金融风险量化中的应用;

5非参数统计及其在资产定价中的应用;

(6)金融资产定价与数值计算

 

五、    研究所承担科研项目与获奖

 

项目(编号)

类别

起止时间

承担人

经费(万

基于凸分析理论的投资受限环境下的金融问题

11701214

国家自然基金青年项目

2018-2020

孙钏峰

17

基于凸分析理论研究投资受限情况下的金融问题

ZR2017BA032

山东省自然科学基金博

士基金

2017-2019

孙钏峰

7

随机动态复杂网络的特性分析及其在基因调控网络中的应用

ZR2010AL016

山东省自然科学基金

2010-2013

尹丽子

3

分组密码工作模式的设计方法及其安全性理论研究

2008GG30009008

山东省科技攻关项目

2008-2011

尹丽子

3

时滞随机H2/H∞控制与正倒向随机微分方程理论及其应用

(ZR2015AL012)

山东省联合专项基金

2015-2017

张启侠

3

基于非参数贝叶斯分层模型的信息不完全下信用风险量化研究

J17RA103

山东省高等学校人文社

科计划一般项目

2017-2020

吴建华

0.7

基于I型广义Logistic分布的经济统计模型建模与分析研究

2015LY086

国家统计局项目

2015-2018

韩雪

0

统计分析方法经济预测、决策中的应用研究

2014yytj007

山东省统计科研重点研

究课题

2014-2015

韩雪

0.5

基于连续型和离散型混合数据的非参数模型设定检验研究

XKY1615

山东省统计局一般项目

2015-2017

张颖

0.3

黄河三角洲生态经济区碳排放的统计研究

(SD12036)

济南市软科学项目

2012-2013

权培英

2

债券利率期限结构的半参数贝叶斯分层模型及其应用研究

XKY1636

济南大学自然科学基金

2016- 2019

吴建华

0.8

不完全信息下信用风险量化与应用研究(15YB29)

济南大学社会科学基金

2015-2016

吴建华

0.3

基于Copula函数和非参数估计尾部相关性研究

(XKY1315)

济南大学自然科学基金

2013-2016

张颖

0.3

倒向H∞控制及其在金融中的应用(XBS1213

济南大学博士基金

2012-2014

张启侠

3

图的点边分解问题研究(XKY1120

济南大学自然科学基金

2011-2014

韩雪

0.3

神经网络基于扰动和无界变时滞的稳定性研究

XBS1244

济南大学博士基金

2012-2014

尹丽子

3

圆染色及其应用

Y0511

济南大学自然科学基金

2005-2007

尹丽子

0.3


六、代表性科研论文

[1] 吴建华, 张颖, 王新军. 信息披露扭曲下企业债券违约风险量化研究[J]. 数理统计与管理, 2017, 36(1):175-190. (CSSCI)

[2] Sun C, Ji S. The least squares estimator of random variables under sublinear expectations[J]. Journal of Mathematical Analysis & Applications, 2017, 451(2):906-923(SCI).

[3] 张颖, 吴建华, 王新军. 因子模型中正交旋转方法的改进[J]. 统计与决策, 2016(18):4-9.(CSSCI)

[4] 韩雪,程维虎. 三参数Ⅰ型广义Logistic分布参数的一类改进估计[J]. 数理统计与管理,2016,03:445-455. (CSSCI)

[5] 吴建华,王新军,张颖. 内生性回收率与信用风险度量研究[J]. 中国管理科学,2016,01:1-10. (CSSCI)

[6] Qixia Zhang ,Sun QiLiang, A Maximum Principle Approach to Stochastic H2/H Control with Random Jumps[J].Acta Mathematica SCIentia, 201535(B)2):348-358, (SCI).

[7] 吴建华,王新军,张颖. 时变参数状态空间模型估计研究[J]. 统计研究,2015,09:97-103. (CSSCI)

[8] 吴建华,王新军,张颖,组合类信用互换BDS的定价研究[J].数理统计与管理, 2015(2):367-380.(CSSCI)

[9] Qixia Zhang , Backward Stochastic H2/H Control with Random Jumps[J].Asian Journal of Control, 2014164):1238-1244,(SCI).

[10] Qixia Zhang , H2/H Control Problems of Backward Stochastic Systems[J].Journal of Systems science and Complexity, 2014275):899-910, (SCI).

[11] 吴建华,王新军,张颖,相关性分析中Copula函数的选择研究[J].统计研究,  2014(10):99-107,(CSSCI)

[12] 吴建华,王新军,张颖,企业信息披露对债券违约风险影响的量化分析[J].金融经济学研究, 2014(6),(CSSCI)

[13] Lizi Yin, Yungang Liu,  Exponential Stability Analysis for Genetic Regulatory Networks with Both Time-Varying and Continuous Distributed Delays, Volume 2014, Article ID 897280, 11 pages. (SCI)

[14] Lizi Yin.  Finite-time stability analysis of switched genetic regulatory networksJournal  of  Applied  MathematicsVolume 2014, Article ID 730292, 11 pages .(SCI)

[15] 吴建华,王新军,张颖,信用风险、融资担保和动态保费估值[J].统计信息与论坛, 2013, 28(6): 10-15,(CSSCI)

[16] Lizi Yin, Stability analyses of  neural networks with unbounded time-varying delays and nonlinear perturbations, Applied mechanics and materials.2013,278-280:1247-1250 (EI)

[17] Lizi Yin, Xinchun Wang, Global $mu$-stability analysis for impulsive stochastic neural networks with unbounded mixed delays, Abstract and Applied Analysis Volume 2013 (2013), Article ID 746241.(SCI)

[18] Xue H, Sum EI Z. (d,1)-total Labeling Number of the Product of Path and Fan[C]. International Conference on Business Computing & Global Informatization. IEEE Computer Society, 2012:793 - 796.

[19] Zhang Ying. Exploration of Normal School Students Class-telling Skill Cultivation[C].2012 3rd International Conference on E-Business and E-Government.2012,5. EI

[20] Zhang Ying.The Application of Microteaching in Normal Students Speaking-Lesson Skills Training[C].The 2nd International Conference on Computer science and Service System.2012,8. EI

[21] 吴建华,张颖,基于非齐次Poisson过程的违约互换的一个定价模型[J].统计与决策, 2012 (21): 66-69,(CSSCI)

[22] 吴建华, 最优层界确定方法综述[J].统计与信息论坛, 2012, 27(2): 22-26,(CSSCI)

[23] Lizi Yin, Dianwu Yang, LMI conditions for stability of impulsive stochastic neural networks with unbounded time-varying delays. Internation Conference, WISM 2011:434-440.(EI)

[24] Lizi Yin, Xiuqing Wang, Research on $mu$-stability of unbounded time-varying delays neural networks with impulsion in Intelligent Materials System. Advanced Materials Research. Vol.322 (2011), pp 7-10. (EI)

[25] Lizi YinXilin Fu. $mu$-stability of impulsive neural networks with unbounded time-varying delays and  continuously distribute  delays. Advances in Difference Equations, Volume 2011 (2011), Article ID 437842, 11 pages.(SCI)

[26] Zhang Ying.Problems and Countermeasures on Analyzing-lesson Skills Training for Normal Students[C].2011 International Conference on E-Education Entertainment and E-Management.2011,12.21-23.(EI ).

[27] Qixia Zhang , Zhang WEIHai. Properties of Storage Functions and Applications to Nonlinear Stochastic H Control[J]. Journal of Systems SCIence & Complexity, 2011, 24(5):850-861 (SCI).

[28] 吴建华, 张颖, 王新军. 利率环境中巨灾索赔风险的破产概率[J]. 统计与决策, 2010, (1):156-157,(CSSCI).

[29] Lizi Yin, Yuehui Chen. Global exponential stability for a class of neural networks with continuously distributed delays. Advances in Dynamical Systems and Applications.Vol. 4, No.2,pp.221-229, 2009. (SCI)

[30] 张颖, 吴建华, 王新军. 对最优投资组合研究思路的一点思考[J]. 统计与决策, 2007, (15):51-52.(CSSCI)

[31] Lizi YinXiaodi Li. Impulsive stabilization for a class of neural networks with both time-varying and distributed delays. Advances in Difference Equations. Volume 2009 (2009), Article ID 859832, 12 pages.(SCI)

[32] 吴建华,张颖,朱孔来,“快速近似法”的数学证明及在抽样技术中的应用[J].统计与决策, 2007 (7): 125-126.(CSSCI)

 
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