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金融数学与风险管理科研团队
作者:管理员  来源:本站原创  发布时间:2015年7月2日  点击次数:560

一、    简介

金融数学是20世纪后期发展起来的一门数学与金融学相交叉的新兴学科;它是以金融问题为研究对象,运用现代数学理论和方法对金融的理论和实践进行数量的分析研究。其核心问题是不确定环境下的最优投资策略的选择理论和资产定价理论。

本团队致力于促进数学、统计学、经济学、管理科学与工程与金融学的交叉与综合。对金融数学、金融计量学、金融工程和风险量化与管理的基本科学问题开展理论研究,侧重于金融系统与宏观经济的复杂性、非线性和随机性等有关问题的研究,金融资产和金融衍生产品的设计与开发,以及国民经济、企业融资和投资、金融投资风险管理中的若干重要问题的实证研究。

二、    团队负责人简介

吴建华,A4岗(校聘),经济学博士,山东省生产力学会会员,山东省数量经济学学会会员。自1996年以来,先后就读于山东师范大学数学科学学院应用数学专业,山东财经大学统计与数理学院统计学专业,山东大学经济学院数量经济学专业,分别获得理学学士学位,经济学硕士学位和经济学博士学位。

长期从事微观经济学,宏观经济学,统计学,金融学,计量经济学,金融工程学,风险管理与金融机构等基础学科和专业课的教学与改革工作。主要从事金融风险管理、金融资产定价与多元统计分析方面的学术研究,先后已经在国家级核心和权威期刊发表数十篇学术论文,其中有十多篇被CSSCI检索,主持并参与了多项市级、厅局级、省部级和国家级的科研项目。

三、    团队成员情况

 

学位

专业技术职务

研究领域

张启侠

博士

讲师

倒向随机微分方程,随机控制

孙钏峰

博士

讲师

概率论及非线性风险度量

 

硕士

讲师

图论及金融统计

权培英

硕士

讲师

行为金融学

王玉丽

硕士

讲师

随机图论与金融风险传染

 

硕士

讲师

Copula理论与金融相关性分析

 

四、    团队科研方向

倒向随机微分方程,随机控制;概率论及非线性风险度量;图论及金融统计行为金融学;随机图论与金融风险传染;Copula理论与金融相关性分析。

 

五、    科研项目

[1]  基于非线性分析方法的金融市场波动与信用风险控制研究,教育部人文社科规划基金项目(13YJAZH0912013.6-2016.6,吴建华,参与(第二位);

[2]  寿险公司交叉销售模式研究,国家级学会重点项目(Jiao bao2011-10)2011-2012,吴建华,参与;

[3]  中、美股市之间波动益出与信息传递关系研究,山东省软科学基金项目(2010RKGA10352010-2011,吴建华,参与;

[4]  隔夜信息、投资者行为与中国内地股市波动特征,山东省社科基金重点经费资助项目(09BJGJ142009-2011,吴建华,参与;

[5]  信用衍生产品定价与风险控制,山东省自然科学基金重点经费资助项目(Z2007A04)2007-2009,吴建华,参与;

[6]  山东省城镇企业职工养老保险基金风险管理与基金缺口测算研究,山东省软科学基金重点经费资助项目(2007RKA041)2007-2009,吴建华,参与;

[7]  倒向H∞控制及其在金融中的应用,校博士基金(XBS1213),2012.1-2014.12,张启侠,主持;

[8]  随机最优控制与博弈理论及在金融中的应用,国家自然科学基金青年基金(11101242),2012.1-2014.12,张启侠,参与;

[9]  正广义系统的能控性、能观性分析及若干综合问题研究,国家自然科学基金青年基金(61004011),2012.1-2014.12,张启侠,参与;

[10] G-期望理论及其在递归效用、资产定价和动态风险管理中的应用,国家自然科学基金面上项目(11171186) 2012.1-2015.12 孙钏峰,参与;

[11] 图的点边分解问题研究,校级科研基金项目(XKY1120),2011-2014,韩雪,主持;

[12] 统计分析方法经济预测、决策中的应用研究,山东省统计科研重点研究课题(2014yytj007),2014-2015,韩雪,主持;

[13] 图的边覆盖染色理论与算法的研究,山东省自然科学基金资助项目(Y2008A20),2008-2011,韩雪,参与;

[14] 黄河三角洲生态经济区碳排放的统计研究, 济南市软科学子课题(SD12036) 2012.12-2013.12 权培英, 主持;

[15] 山东省城市软实力综合评价统计分析研究报告, 山东省统计科研重点研究课题(TJKY11109) 2011-2012,权培英,参与;

[16] 图的全标号问题的理论及应用研究,校级科研基金项目(1107470),2007.6-2009.12,王玉丽,参与;

[17] 基于Copula函数和非参数估计的尾部相关性研究,校级科研基金项目(XKY1315) 2013.11-2016.12,张颖,主持

[18] 亚纯函数与其函数位移及差分算子分担公共值问题的研究,国家自然科学基金(11226094) 2013.01-2013.12,张颖,参与;

[19] Nevanlinna理论在几类复差分方程中的应用,国家自然科学基金(11301220) 2014.01-2016.12,张颖,参与;

[20] 山东省文化产业统计指标体系构建与评价模型分析,省统计局项目,张颖,参与;

[21] 山东省建成小康社会与居民收入水平的统计关联分析,省统计局项目(KT13070),张颖,参与.

 

六、科研论文

2016年——

[1]  吴建华,王新军,张颖,内生性回收率与信用风险度量研究[J].中国管理科学, (录用待刊),(CSSCI).

[2]  Qixia Zhang , H2/HControl for Stochastic System with Delay[J].International Journal of Control, Accepted for publication, (SCI).

[3]  韩雪等.基于矩和L矩的三参数1型广义Logistic分布的参数估计[J].应用数学学报,(录用待刊),(EI.

2015

[1]  吴建华,王新军,张颖,组合类信用互换BDS的定价研究[J].数理统计与管理, 2015(2):367-380,(CSSCI)

[2]  Qixia Zhang ,Sun QiLiang, A Maximum Principle Approach to Stochastic H2/H Control with Random Jumps[J].Acta Mathematica SCIentia, 201535(B)2):348-358, (SCI).

[3]  Xue H.. NEIghbor sum distinguishing total colorings of triangle free planar graphs[J]. Acta Mathematica Sinica, 2015, 31(2):216-224, (SCI).

     

2014

[1]  吴建华,王新军,张颖,企业信息披露对债券违约风险影响的量化分析[J].金融经济学研究, 2014(6),(CSSCI)

[2]  吴建华,王新军,张颖,相关性分析中Copula函数的选择研究[J].统计研究,  2014(10):99-107,(CSSCI)

[3]  王新军,吴建华,张颖,城镇化、经济增长与保险业发展[J].经济与管理, 2014, 28(1): 39-43,(CSSCI)

[4]  王新军,吴建华,张颖,现代信用风险度量模型的最新理论研究进展[J].山东财经大学学报, 2014 (4): 5-13,

[5]  Wu Zhen, Qixia Zhang , Backward Stochastic H2/H ControlInfinite Horizon Case[J].Mathematical Problems in Engineering, 20142014):1-8(SCI)

[6]  Qixia Zhang , H2/H Control Problems of Backward Stochastic Systems[J].Journal of Systems science and Complexity, 2014275):899-910, (SCI).

[7]  Qixia Zhang , Backward Stochastic H2/H Control with Random Jumps[J].Asian Journal of Control, 2014164):1238-1244,(SCI).

[8]  张颖.金融数学专业计量经济学教学改革的实践与思考[J].高等教育论坛,2014.4.

     

2013

[1]  吴建华,王新军,张颖,信用风险、融资担保和动态保费估值[J].统计信息与论坛, 2013, 28(6): 10-15,(CSSCI)

[2]  孙启良,张启侠,随机H2/H∞控制的最大值原理方法[J].山东大学学报(理学版), 2013489):90-102(中文核心)

[3]  Shaolin Ji,Chuanfeng Sun, Qingmeng WEI, The Dynamic Programming Method of Stochastic Differential Game for Functional Forward-Backward Stochastic System[J]. Mathematical Problems in Engineering, 2013,1-14,( SCI).

[4]  Xue H., Study on the Program Teaching Mode of Electronic Commerce Specialty Course[C].The 3rd International Conference on Business Intelligence and Global Informatization,2013.12

2012

[1]  吴建华, 最优层界确定方法综述[J].统计与信息论坛, 2012, 27(2): 22-26,(CSSCI)

[2]  吴建华,张颖,基于非齐次Poisson过程的违约互换的一个定价模型[J].统计与决策, 2012 (21): 66-69,(CSSCI)

[3]  Zhang Ying.The Application of Microteaching in Normal Students’ Speaking-Lesson Skills Training[C].The 2nd International Conference on Computer science and Service System.2012,8.

[4]  Zhang Ying. Exploration of Normal School Students’ Class-telling Skill Cultivation[C].2012 3rd International Conference on E-Business and E-Government.2012,5.

[5]  Xue H, Sum EI Z. (d,1)-total Labeling Number of the Product of Path and Fan[C]. International Conference on Business Computing & Global Informatization. IEEE Computer Society, 2012:793 - 796.

     

2011

[1]  Qixia Zhang , Zhang WEIHai. Properties of Storage Functions and Applications to Nonlinear Stochastic H Control[J]. Journal of Systems SCIence & Complexity, 2011, 24(5):850-861 (SCI).

[2]  Zhang Ying.Problems and Countermeasures on Analyzing-lesson Skills Training for Normal Students[C].2011 International Conference on E-Education Entertainment and E-Management.2011,12.21-23.(EI )

     

2010

[1]  吴建华, 张颖, 王新军. 利率环境中巨灾索赔风险的破产概率[J]. 统计与决策, 2010, (1):156-157,(CSSCI).

[2]   韩雪等.一类特殊二部图的(21-全标号[J]. 济南大学学报(自然科学版),2010,12.

     

2009

[1]  吴建华,张颖,王新军,加权LAD回归及其实证研究[J].统计教育, 2009 (4): 34-37,

[2]  王新军,吴建华,张颖,索赔额服从亚指数分布族的破产概率研究[J].数学的实践与认识, 2009, 20: 1核心.

     

2008

[1]  王新军,吴建华,张颖,基于SPO策略的社保基金投资研究[J].山东社会科学, 2008 (12): 88-90,(CSSCI)

[2]  韩雪,马金柱. 房地产宏观调控参考模型[J]. 济南大学学报(自然科学版),2008,04:411-414.

[3]  2007

[4]  韩雪, 马金柱. 房地产宏观调控参考模型[J]. 济南大学学报:自然科学版, 2008, 22(4):411-414.

[5]  石玉华,王玉丽. 2-连通T_3-受限图的Hamilton[J]. 山东师范大学学报(自然科学版),2007,01:8-9.

[6]  张颖, 吴建华, 王新军. 对最优投资组合研究思路的一点思考[J]. 统计与决策, 2007, (15):51-52.(CSSCI)

     

2007

[1]  吴建华,张颖,朱孔来,“快速近似法”的数学证明及在抽样技术中的应用[J].统计与决策, 2007 (7): 125-126,(CSSCI)

     

2006

[1]  吴建华, 张颖. “累积平方根法”最优解严格的数学证明及应用[J]. 济南大学学报:自然科学版, 2006, 20(3):267-270.

     

2005

[1]  王玉丽,王江鲁. 爪心独立图的模k泛圈性[J]. 烟台师范学院学报(自然科学版), 2005,21(4):245-246.

[2]  王玉丽,王江鲁. 2-连通半无爪图的可迹性[J]. 山东师范大学学报(自然科学版), 2005,20(4): 6-8.

     

2004

[1]  韩雪,周智. 对最小二乘问题的研究[J]. 济南大学学报(自然科学版),2004,03:273-275.

 
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